Zero Lag Exponential Moving Average Afl

November 2010.Here é a seleção deste mês de Traders Tips, contribuído por vários desenvolvedores de software de análise técnica para ajudar os leitores a implementar mais facilmente algumas das estratégias apresentadas nesta e outras questões. Outro código que aparece nos artigos desta edição é publicado no Subscriber Area de nosso site no Login requer seu sobrenome e número de assinatura do rótulo de correspondência Depois de efetuar login, desça até abaixo da área de sistemas de negociação otimizada até ver Código de artigos De lá, o código pode ser copiado e colado na análise técnica apropriada Programa de modo que nenhuma recriação de código é necessária para os assinantes. Você pode copiar estas fórmulas e programas para fácil utilização em sua planilha ou software de análise Basta selecionar o texto desejado, destacando como faria em qualquer programa de processamento de texto, em seguida, use o comando de chave padrão Para copiar ou escolher cópia no menu do navegador O texto copiado pode ser colado em qualquer planilha aberta ou outro software por sel Ecting um ponto de inserção e executando um comando de colar Por alternar para a frente e para trás entre uma janela de aplicação ea página web aberta, os dados podem ser transferidos com facilidade. Dicas deste mês s incluem fórmulas e programas para. TRADESTATION ZERO-LAG EMA. In Zero Lag Bem, Quase neste número, os autores John Ehlers e Ric Way apresentam seu indicador de zero-lag e strategy. We ter adaptado o seu zero-lag Ema, estendendo a funcionalidade em um indicador de gráfico adicional chamado ZeroLagEMAInd2 ver código seguinte Um alerta foi adicionado para que O usuário pode ser alertado quando ocorre um cruzamento das médias e um ponto ShowMe pode ser plotado na detecção de um cruzamento Além disso, a funcionalidade PaintBar foi adicionada no mesmo indicador para pintar as barras dependendo de qual EC médio ou Ema é maior As parcelas de média móvel, pontos ShowMe e PaintBars podem ser ativadas e desativadas por meio das entradas do indicador. Mais notas podem ser encontradas no código. Para baixar o código EasyLanguage para ZeroLagEMAInd2 e O original zero lag Ema indicador e estratégia, vá para o TradeStation e EasyLanguage Support Forum e procure o arquivo. Um gráfico de exemplo é mostrado na Figura 1.Figura 1 TRADESTATION, ZERO-LAG EMA Mostrado aqui é um gráfico de barras diárias da Microsoft Exibindo o indicador ZeroLagEMAInd2 com todas as parcelas ativadas A linha amarela é a média da CE EMA corrigida com o ganho A linha vermelha é a EMA Os pontos amarelo e magenta são para o cruzamento das médias móveis, incluindo o requisito de limite descrito por John Ehlers e Ric Way no seu artigo Finalmente, as barras são pintadas ciano quando a CE está acima da EMA, e vermelho quando a CE está abaixo da EMA. Este artigo é para fins informativos Nenhum tipo de negociação ou recomendação de investimento, conselhos ou estratégia está sendo Feita, dado ou de qualquer forma fornecida por TradeStation Securities ou suas afiliadas. Chris Imhof TradeStation Securities, Inc Uma subsidiária do Grupo TradeStation, Inc. WEALTH-LAB ZERO-LAG STRATEGY. We espero que o zero-la G filtro EC apresentado por John Ehlers e Ric Way em seu artigo nesta edição, Zero Lag Bem, Quase, torna-se uma adição ao arsenal do comerciante Para ser empregado em uma estratégia Wealth-Lab, tudo o que precisa é instalar ou atualizar se Você não o fez já a biblioteca de TascIndicators do local. Nossos testes do sistema sempre-no-mercado descritos no artigo em diversas carteiras diversificadas mostram que tem potencial mas pode beneficiar-se de uma optimização e de um refinamento mais adicionais Veja a Figura 2.Figura 2 WEALTH-LAB, ESTUDO DE ZERO-LAG Aqui está uma amostra Wealth-Lab Developer carta de 60 minutos mostrando o filtro CE aplicado a outubro de 2010. É agradável ver como este indicador responsivo, líder indica as tendências, mas os comerciantes nunca devem subestimar A quantidade de tempo gasto pelos mercados nas fases de negociação e consolidação Como pode ser visto no gráfico de petróleo bruto na Figura 2, o filtro de menor erro a linha verde em sua metade superior está fazendo um bom trabalho descartando a baixa probabilidade Sinais, No entanto, falta alguns aqui e ali Para melhorar o desempenho, adicionando algum outro filtro para detectar condições não-tendência pode ser apropriado. SIGNAL ZERO-LAG STRATEGY. For dica Traders deste mês s, nós ve forneceu duas fórmulas e com base no código da fórmula de O artigo nesta edição de John Ehlers e Ric Way intitulado Zero Lag Well, Almost. Os estudos contêm parâmetros de fórmula para definir o comprimento eo limite de ganho que podem ser configurados através da janela Edit Studies Menu Advanced Chart Edit Studies A fórmula de estratégia é configurada para Backtesting baseado na estratégia fornecida no artigo de Ehlers e Way e contém um parâmetro de fórmula adicional para definir o valor limite da estratégia. Os gráficos de amostragem são mostrados nas Figuras 3 e 4. Figura 3 eSIGNAL, ZERO-LAG INDICATOR. Figura 4 eSIGNAL, ESTRATÉGIA ZERO-LAG. Para discutir este estudo ou fazer o download de cópias completas do código da fórmula, visite o fórum da Efs Library Discussion Board no link Forums ou visite o nosso Efs KnowledgeBase em T Ele eSignal fórmula scripts Efs também estão disponíveis para copiar e colar do Stocks Commodities site at. Jason Keck Interactive Data Desktop Solutions 800 815-8256.AMIBROKER ZERO-LAG STRATEGY. Implementar o zero-lag média móvel apresentada por John Ehlers e Ric Way Em seu artigo nesta edição é direta em AmiBroker Formula Language. Uma fórmula pronta para usar para o artigo é apresentada na Listagem 1 O código inclui tanto o código de indicador como uma estratégia de negociação baseada em uma média de desfasamento zero como apresentado no Artigo A fórmula pode ser usada na janela de análise automática para backtesting e como um gráfico Para usá-lo, digite a fórmula no editor Afl, pressione o botão Inserir indicador para ver o gráfico ou pressione Backtest para executar um teste histórico do Um gráfico de amostra é mostrado na Figura 5. Figura 5 AMIBROKER, ZERO-LAG INDICADOR Mostrado aqui é um gráfico diário de MSFT verde com uma linha média móvel exponencial de 32-bar e um erro de linha corrigida CE Ngth 32, o limite de ganho 22, replicando o gráfico de John Ehlers e Ric Way s artigo. WORDEN BROTHERS STOCKFINDER ZERO-LAG STRATEGY. The zero lag indicador de John Ehlers e Ric Way artigo s agora foi disponibilizado no StockFinder versão 5 Indicador. Você pode adicionar o indicador ao seu gráfico clicando no botão Adicionar condição do indicador ou simplesmente digitando zero lag e escolhendo-o na lista de indicadores disponíveis Figura 6.Figura 6 STOCKFINDER, ESTUDO DE ZERO-LAG A linha vermelha é a EMA Ea linha amarela é a linha corrigida de erro da EC. O indicador foi construído usando o RealCode, que é baseado no framework Microsoft e usa a sintaxe de linguagem VB do Visual Basic. RealCode é compilado em uma montagem e executado pelo aplicativo StockFinder. StockFinder e obter uma versão de avaliação gratuita, vá para. Bruce Loebrich e Patrick Argo Worden Brothers, Inc. NEUROSHELL TRADER ZERO-LAG STRATEGY. The zero lag indicador descrito no artigo por John Ehlers e Ric Way em Este problema pode ser facilmente implementado no NeuroShell Trader usando a capacidade do NeuroShell Trader para chamar programas externos Os programas podem ser escritos em linguagens de programação padrão como C, C, Power Basic ou Delphi. Depois de mover o código EasyLanguage fornecido no artigo para o seu A linguagem de programação preferida ea criação de uma Dll você pode inserir o indicador de zero-atraso resultante da seguinte forma. Selecione Novo Indicador a partir do menu Inserir. Choose as chamadas de Biblioteca de Programa Externo categoria. Selecione o indicador de chamada de Dll externo apropriado. Configure os parâmetros para Dll. Selecione o botão Concluído. Para recriar o sistema de troca zero-lag, selecione Nova Estratégia de Negociação no menu Inserir e insira o seguinte nos locais apropriados do Assistente de Estratégia de Negociação. Se você tiver o NeuroShell Trader Professional, Os parâmetros devem ser otimizados Depois de testar as estratégias de negociação, use o botão Análise detalhada para ver o backtest eo trade-by-trade s Para cada estratégia. Figura 7 NEUROSHELL TRADER, ESTUDO DE ZERO-LAG Aqui está uma amostra NeuroShell Trader gráfico mostrando o zero-lag indicador e system. Users de NeuroShell Trader pode ir para a seção Stocks Commodities NeuroShell Trader livre suporte técnico site para Faça o download de uma cópia desta ou de qualquer Traders Dicas anteriores. Um gráfico de exemplo é mostrado na Figura 7.TRADERSSTUDIO ZERO-LAG EMA. O código do TradersStudio para o indicador, função e sistema de Ema de zero atraso, conforme descrito em Zero Lag Well, Almost by John Ehlers e Ric Way nesta edição é fornecida here. The codificados versão que eu forneci também inclui o sistema que foi fornecido pelos autores em seu artigo O sistema está sempre no mercado, quer longo ou curto Para testar o indicador, eu corri Um período mais longo 1 1 1996 a 9 13 1910 em Msft usando os parâmetros sugeridos pelos autores. A curva de equidade resultante é mostrada na Figura 8 I também testada usando os mesmos parâmetros e períodos de teste em Qqqq e em uma carteira de 76 líquidos Nasdaq 100 Os resultados destes dois testes adicionais são mostrados nas Figuras 9 e 10, respectivamente Todos os testes negociados uma constante 200 partes de cada ação e aplicada rodada volta escorregar e uma comissão de 6 por ação . Figura 8 TRADERSSTUDIO, SISTEMA DE ZERO-LAG EM MSFT Mostrado aqui é uma amostra de curva de equidade para o sistema de atraso zero em MSFT para o período 1 1 1996 a 9 13 2010.Figura 9 TRADERSSTUDIO, ZERO-LAG SISTEMA ON QQQQ Mostrado aqui é Uma amostra de curva de eqüidade para o sistema de defasagem zero no QQQQ para o período de 1 1 1996 a 9 13 2010. Figura 10 TRADERSSTUDIO, SISTEMA DE ZERO-LAG NA NASDAQ Abaixo está uma amostra da curva de equidade para o sistema de atraso zero em uma carteira de 76 NASDAQ estoque para o período 1 1 1996 a 9 13 2010.O código de Aiq para Martin J Pring s indicador K especial de seu artigo de janeiro de 2009 em SC, identificando e cronometrando com o K especial, é fornecido here. In Figura 11, I Mostram o indicador especial K em um gráfico do Qqqq Etf Crossovers no indicador M para chamar turnos de mercado significativos. Figura 11 AIQ SISTEMAS, PRING INDICADOR K ESPECIAL Aqui está um gráfico de exemplo do QQQQ ETF com o indicador K especial. TRADECISION ZERO-LAG STRATEGY. In seu artigo nesta edição, Zero Lag Bem, Quase, John Ehlers e Ric Way investigaram como remover uma quantidade selecionada de atraso de uma média móvel exponencial e, em seguida, usar o filtro em uma estratégia de negociação eficaz. Para replicar a estratégia em Tradecision usando Tradecision s Indicator Builder, primeiro configurar o indicador ZeroLag com O código a seguir. Depois, usando Tradecision s Strategy Builder, configure a estratégia ZeroLag usando o código a seguir. Para importar essa estratégia para a Tradecision, visite a área Traders Tips da Tasc Magazine ou copie o código do site Stocks Commodities em. A O gráfico de amostra é mostrado na Figura 12.FIGURA 12 TRADECISION, INDICADOR DE ZERO-LAG E ESTRATÉGIA SOBRE QQQQ A CE fornece um indicador líder que é um parente próximo da EMA Em geral, quando a CE está acima A EMA, o estoque está em um modo de touro, e quando a CE está abaixo da EMA, o estoque é bearish. NINJATRADER ZERO-LAG STRATEGY. The ZLag Ema é um indicador e estratégia automatizada discutido por John Ehlers e Ric Way em seu artigo Nesta edição, Zero Lag Bem, Quase, e agora foi disponibilizado para download at. Once it s baixado, a partir da janela NinjaTrader Control Center, selecione o menu File Utilities Import NinjaScript e selecione o arquivo baixado Este indicador é para NinjaTrader Versão 6 5 ou superior. Você pode revisar o código-fonte da estratégia selecionando o menu Ferramentas Editar Estratégia NinjaScript a partir da janela do Centro de Controle NinjaTrader e selecionando ZLagEMATS O código-fonte para o indicador está disponível clicando em Ferramentas Editar NinjaScript Indicator e selecionando ZLagEMA. NinjaScript Indicadores e estratégias são Dll compilados que são executados nativos, não interpretados, o que fornece o máximo desempenho possível. Um gráfico de exemplo implementando a estratégia é Mostrado na Figura 13. Figura 13 NINJATRADER, ESTRATÉGIA ZERO-LAG Esta captura de tela mostra a estratégia ZLagEMATS aplicada a um gráfico diário de Microsoft MSFT. Raymond Deux Ryan Millard NinjaTrader, LLC. NEOTICKER ZERO-LAG STRATEGY. In Zero Lag Bem, Quase neste Os autores John Ehlers e Ric Way apresentam uma versão especial da média móvel exponencial Ema Este Ema pode ser implementado no NeoTicker usando um script Delphi Ele retorna dois gráficos e tem dois parâmetros inteiros. O indicador é chamado Tasc Zero Lag Listagem 1 com dois Parâmetros de comprimento e limite de ganho e traçará tanto a média móvel exponencial regular quanto a média móvel exponencial de correção de erro. Podemos implementar o sistema de crossover de média móvel descrito no artigo utilizando o indicador de energia do NeoTicker, Backtest EZ. Em sinais crossover usando fórmulas e permite aos usuários personalizar o tamanho e método de saída. Para uma versão para download do indicador de zero-lag, bem como a ave em movimento Rage crossover system, consulte o site do blog NeoTicker. Um gráfico de exemplo implementando a estratégia é mostrado na Figura 14. Figura 14 NEOTICKER, ZERO-LAG STRATEGY. Kenneth Yuen TickQuest, Inc. WAVE59 ESTRATÉGIA ZERO-LAG. In Zero Lag Bem, Quase Neste artigo, os autores John Ehlers e Ric Way descrevem seu sistema de média móvel exponencial de zero-lag. A Figura 15 mostra o indicador autônomo no emini de dezembro SP. FIGURA 15 WAVE59, INDICADOR ZERO-LAG O script a seguir implementa esse indicador na Wave59 Como sempre , Os usuários do Wave59 podem baixar esses scripts diretamente usando a Biblioteca QScript encontrada em. O código dado aqui é para John Ehlers e Ric Way s zero-lag estratégia Será Adicione as duas médias móveis a um gráfico de preços e exiba os marcadores de compra e venda quando os critérios forem atendidos Veja a Figura 16 para um exemplo do indicador na Cisco Devido aos limites sugeridos, os cruzamentos não geram sempre um sinal. RESCOPE, ZERO-LAG INDICADOR ON CISCO. Você pode baixar este estudo, ou código para um indicador, from. UPDATA ZERO-LAG INDICADOR E SYSTEM. This Traders Dica é baseada no artigo de John Ehlers e Ric Way nesta edição, Zero Os autores criam um filtro corretor de erros para uma média móvel exponencial Ema que procura minimizar o efeito retardado de períodos crescentes Aumentar o parâmetro de ganho a partir de zero altera o filtro de um Ema com defasagem efetivamente zero lag embora com zero Suavização também O cruzamento destas linhas pode ser usado para formar uma estratégia de negociação, com a adição de algum valor limiar para a diferença entre o fechar e correção de erro line. The novo Updata Professional Versão 7 aceita código escrito em C e além de Nosso código personalizado user-friendly Versões deste indicador e sistema em todos esses idiomas podem ser baixados clicando no menu personalizado e, em seguida, System ou Indicator Library Aqueles que não podem acessar a biblioteca devido a firewal L pode colar o código aqui no editor do Updata Custom e salvá-lo. Um gráfico de amostra é mostrado na Figura 17.FIGURA 17 UPDATA, INDICADOR DE ZERO-LAG Este gráfico mostra o indicador de zero-lag amarelo e média móvel exponencial vermelho na Microsoft MSFT Quando o indicador de zero-lag está acima da média móvel exponencial, ele é considerado bullish. VT TRADER ZERO-LAG INDICATOR. This Traders Dica é baseado em Zero Lag Bem, Quase por John Ehlers e Ric Way nesta questão. Nós estaremos oferecendo O indicador de zero-lag para download em nossos fóruns on-line O código VT Trader e instruções para recriar este indicador são as seguintes. VT Trader s Ribbon Análise Técnica menu Indicadores grupo Indicadores Builder New button. In a guia Geral, digite o seguinte texto em cada Caixa de texto correspondente. Na guia Variável de entrada s, crie as seguintes variáveis. Na guia Variável de saída s, crie as seguintes variáveis. Na guia Fórmula, copie e cole a seguinte fórmula. Clique no ícone Salvar na barra de ferramentas. O terminar de construir o indicador de zero-lag. Para anexar o indicador a um gráfico Figura 18, clique no botão direito do mouse dentro da janela do gráfico e selecione Adicionar Indicador TASC - 11 2010 - Indicador de Zero-Lag da lista de indicadores. TRADER, ZERO-LAG INDICADOR Aqui está um exemplo do indicador de zero-lag verde e roxo EMA anexado a um gráfico EUR 30-minute candlestick USD. Para saber mais sobre VT Trader, disclaimer visit. Risk Forex negociação envolve um risco substancial de perda E pode não ser adequado para todos os investidores. TRADESIGNAL ZERO-LAG INDICATOR. The zero lag indicador apresentado por John Ehlers em seu artigo neste número pode ser facilmente implementado no TradeSignal livre ferramenta interativa de gráficos on-line encontrado na Figura 19 Na ferramenta, Selecione Nova Estratégia, digite o código no editor de código on-line e salve-o A estratégia agora pode ser adicionada a qualquer gráfico com um simples arrastar Revista Commodities Todos os direitos reservados Copyright 2010, Technical Analysis, Inc. Moving Médias Stuff. Motivated by E-mail de Robert B. Eu recebo este e-mail perguntando sobre o Hull Moving Average HMA e. E você nunca ouviu falar dele antes de Uh que é direito Na verdade, quando eu googled eu descobri lotes de médias móveis que eu nunca tinha ouvido falar, como. Zero Lag Exponential Moving Average. Wilder Moving Average. Least Square Moving Average. Triangular Moving Average. Adaptive Moving Average. Jurik média móvel. Então, eu pensei que falaríamos sobre médias móveis e. Você não fez isso antes, como aqui e aqui, aqui e aqui, e sim, sim, mas isso foi antes de eu conhecer todas essas outras médias móveis. Na verdade, as únicas com quem eu brinquei eram essas, onde P 1 P 2 P N são os últimos n preços das ações P n sendo o mais recente. Simple Moving Average SMA P 1 P 2 P n K em que K n. Pedido Média Móvel WMA P 1 2 P 2 3 P 3 n P n K onde K 1 2 nnn 1 2.Motiva exponencial EMA P n P n-1 2 P n-2 3 P n-3 K onde K 1 2 1 1. Whoa Eu nunca vi essa fórmula EMA antes de eu sempre thoguht foi Yeah, é normalmente Escritos de forma diferente, mas eu queria mostrar que esses três têm prescrições semelhantes Veja as coisas EMA aqui e aqui Na verdade, todos eles parecem. Note que, se todos os Ps são iguais, digamos, Po, então a média móvel é igual a Po como Bem e que é a forma como qualquer auto-respeito média deve se comportar. Então, o que é melhor Definir best. Here são algumas médias móveis, tentando acompanhar uma série de preços das ações que variam de forma sinusoidal. Os preços das ações que seguem uma curva senoidal Onde você encontrou um estoque como aquele Preste atenção Observe que as médias móveis geralmente usadas SMA, WMA e EMA atingem seu máximo mais tarde do que a curva senoidal Que s lag e. Mas e aquele cara da HMA Ele parece muito bem Sim, e é disso que queremos conversar. E o que é que 6 em HMA 6 e eu vejo algo chamado MMA 36 e Patience. Hull Moving Average. We começar por calcular a média móvel Wighted ponderada de 16 dias como assim 1 WMA 16 P 1 2 P 2 3 P 3 16 P n K com K 1 2 16 136 Embora seja bom e smoooth, ele terá um atraso maior do que gostaríamos Então olhamos para o WMA de 8 dias. Eu gosto Sim, segue as variações de preços muito bem, mas há mais Enquanto WMA 8 olha para os preços mais recentes, ele ainda tem um atraso, por isso vemos o quanto a WMA mudou quando vai de 8 dias para 16 dias Essa diferença seria semelhante a esta Em certo sentido, essa diferença dá alguma indicação de como o WMA está mudando, então adicionamos essa mudança ao WMA 8 anterior para dar 2 MMA 16 WMA 8 WMA 8 WMA 16 2 WMA 8 - WMA 16. MMA Por que chamá-lo de MMA eu stutter. Anyway, MMA 16 seria assim. Eu vou levá-lo Paciência há mais Agora vamos introduzir a transformação mágica e obter ta-DUM. Isso é Hull Sim, como eu entendo. Mas o que é o ritual mágico Tendo gerado uma série de MMA s que envolvem as médias móveis ponderadas de 8 dias e 16 dias, nós olhamos atentamente para esta seqüência de números Então calculamos o WMA nos últimos 4 dias Isso dá a média móvel Hull Que nós chamamos HMA 4. Huh 16 dias, em seguida, 8 dias, em seguida, 4 dias Você joga uma moeda para ver quantos Você escolhe um número de dias, como n 16 Então você olha para WMA n e WMA n 2 e calcular MMA 2 WMA Em nosso exemplo, que d ser 2 WMA 8 - WMA 16 Então você calcula WMA sqrt n usando apenas os últimos números sqrt n da série MMA No nosso exemplo, que d ser o cálculo de um WMA 4, usando o MMA Series. E para aquele gráfico SINE engraçado Como d ele faz. Então, onde está a planilha ainda estou trabalhando nisso É interessante ver como as várias médias móveis reagem a picos. HMA é realmente uma média móvel ponderada Bem, vamos ver. Temos MMA 2 WMA 8 - WMA 16 2 P 1 2 P 2 3 P 3 8 P n 36 - P 1 2 P 2 3 P 3 16 P n 136 ou MMA 2 1 36 - 1 136 P 1 2 P 2 8 P 8 - 1 136 9 P 9 10 P 10 16 P 16.Para razões sanitárias, vamos escrever isto como se MMA w 1 P 1 w 2 P 2 w 16 P 16 Observe que todos os pesos adicionam 1 1 2 3 1 36 - 1 136 K para K 1, 2 8 e wk - 1 136 K para K 9, 10 16. Então, fazendo o ritual de raiz quadrada mágica onde sqrt 16 4 Lembramos que P 16 é o valor mais recente HMA a WMA de 4 dias dos MMAs acima w 1 P 1 w 2 P 2 w 16 P 16 2 w 1 P 0 w 2 P 1 w 16 P 15 3 w 1 P 1 w 2 P 0 w 16 P 14 4 w 1 P -2 w 2 P -1 w 16 P 13 10 observando que 1 2 3 4 10. Huh P 0 P -1 O que O MMA 16 usa nos últimos 16 dias, De volta ao preço que estamos chamando P 1 Se calcularmos a média ponderada de 4 dias de MMAs, vamos usar o MMA de ontem e isso vai um dia antes de P 1 e no dia anterior, o MMA volta a 2 dias antes de P 1 e no dia anterior. Ok, então você está chamando-os preços P 0 P -1 Você entendeu. Assim, um HMA de 16 dias realmente usa informações que remontam mais de 16 dias, certo. Você entendeu. Mas há pesos negativos para eles preços antigos É que legal A prova está no. Sim, sim a prova está no pudim Então, o que faz a planilha fazer Até agora parece que isto Clique na imagem para fazer o download Você pode escolher uma série SINE ou uma série RANDOM de preços das ações Para o último, cada vez que você clicar em um botão Você obtém outro conjunto de preços Então você pode escolher o número de dias que é nosso n Por exemplo, nós usamos n 16 para o nosso exemplo, acima Além disso, se você escolher a série SINE, você pode introduzir picos e movê-los ao longo do gráfico como Isto. Note que usamos n 16 e n 36 na imagem da planilha causa n 2 e sqrt n são ambos inteiros Se você usar algo como n 15, então a planilha usa a parte INT eger de n 2 e sqrt n, ou seja, 7 e 3. Assim, é a Média Móvel de Casco o melhor Definir melhor. E quanto a isso Jurik Média Eu não sei nada sobre isso É proprietário e você tem que pagar para usá-lo no entanto, vamos jogar com médias móveis. Outra Média Móvel. Suponha que, em vez da Média Móvel Ponderada, onde os pesos são proporcionais a 1, 2 , 3 usamos o ritual mágico do casco com a média móvel exponencial. Isto é, consideramos. 2 EMA n 2 - EMA n. MAg Sim, que é o M oving A verage g immick ou M oving A Verage g oralizado ou M oving A verage g rand ou. Nós podemos jogar com ek e ver o que temos Por exemplo, aqui, nós podemos jogar com e k e ver o que temos por exemplo, aqui São alguns MAgs onde estamos remanescentes a 16 dias, mas mudando os valores de e k. Mag 16 2 EMA 4 - EMA 16.MAg 16 1 5 EMA 5 - 0 5 EMA 16.Note que quando escolhemos k 3 obtemos nk 16 3 5 333 que mudamos para simples e simples 5 0. Por que você não fura com as escolhas de Hull 2 ​​e k 2 Boa idéia Nós teríamos this. Mag 16 2 EMA 8 - EMA 16. Parece que o gráfico com 1 5 e k 3 Ele faz, não faz Você goof novamente Possivelmente Então o que sobre esse ritual de raiz quadrada Eu deixo isso como um exercício para você. Ok, enquanto joga com essa coisa MAg eu acho que Hull sk 2 funciona muito bem Por isso vamos nos ater a isso No entanto, muitas vezes obtemos uma média bastante agradável quando adicionamos apenas um pequeno pedaço da mudança EMA n 2 - EMA n Na verdade, vamos adicionar apenas uma fração daquela mudança Que d dar MAg n, EMA N 2 EMA n 2 - EMA n Ou seja, escolhemos 0 5 ou talvez apenas 0 25 ou qualquer e use. For exemplo, se compararmos o nosso bando de médias móveis como eles rastrear uma função STEP, obtemos isso, onde nós adicionamos para MAg apenas 1 2 da mudança Yeah, mas o que é o Melhor valor de beta Definir melhor Note que beta 1 é a escolha Hull exceto nós re usando EMAs em vez de WMAs E você deixar de fora essa coisa de raiz quadrada Uh, sim, eu esqueci that. Note A planilha muda de hora em hora Ele parece atualmente This. Something to Play With. Eu tenho-me uma planilha que se parece com este clique sobre a imagem para download. You escolher um estoque e clique em um botão e obter um ano s valor de preços diários O que você escolher ou HMA MAg, alterando o Número de dias e, para MAg, o parâmetro, e ver quando você deve comprar RO VENDA. Quando Com base em qual critério Se a média móvel é DOWN x de seu máximo nos últimos 2 dias, você COMPRA No exemplo, x 1 0 Se for UP y de seu mínimo nos últimos 2 dias, você VENDE No exemplo, Y 1 5 Você pode alterar os valores de xey. É qualquer bom estes critérios que eu disse que era algo para jogar com. Há esta outra técnica de suavização chamada o Filtro de Hodrick-Prescott Com a ajuda de Ron McEwan, é agora incluído nesta planilha. É bom jogar com ele Você vai notar que há um parâmetro que você pode alterar na célula M3 e comprar e vender signals. this é a parte principal do zerolag ema. Zerolag EMA SECTIONBEGIN Preço SetChartOptions 0, chartShowArrows chartShowDates SetChartBkGradientFill ParamColor Painel interno superior, colorBlack, ParamColor Painel interno inferior, colorBlack pds Param pds, 10,1,75,1.a1 EMA EMA H, pds, pds DEMA de Alto a2 EMA a1, Pds Diferença a1-a2 a a1 diferença zerolag. Plot C, Close, IIf CO, Colorgreen, colorOrange, styleCandle. SECTIONBEGIN tendendo a fita GraphXSpace 20 uptrend PDI MDI E Sinal MACD downtrend MDI PDI E Sinal MACD. Plot 2, define a altura do Fita em% de fita de largura de painel, IIf tendência de alta, colorBrightGreen, IIf tendência de baixa, colorRed, 0, escolher cor styleOwnScale styleArea styleNoLabel, -1, 100.if ParamToggle Tooltip mostra, Todos os Valores Somente Preços ToolTip StrFormat Abrir g nHigh g nLow g nClose g 1f nVolume NumToStr V, 1 0, O, H, L, C, SelectedValue ROC C, 1.Title EncodeColor colorBrightGreen Zerolag EMA Nome EncodeColor colorBrightGreen Intervalo 2 EncodeColor colorBrightGreen Data n EncodeColor 10 Open O, High H , Low L, Close C Volume WriteVal V, 1 0.SECTIONBEGIN Preço de Mercado Ampliado por Vidyasagar, FS Tamanho da Fonte Param, 28,11,100,1 GfxSelectFont Arial, FS, 700, itálico Falso, sublinhado Falso, Verdadeiro GfxSetBkMode colorWhite GfxSetTextColor ParamColor Cor, ColorViolet Hor Param Posição Horizontal, 766,1,1200,1 Ver Param Posição Vertical, 1,1,1,1 GfxTextOut Cls C, Hor Ver. 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